Matemática especializada en ciencia de datos y estudiante del Programa de Doctorado de Sistemas Complejos de la UPM. En su investigación aplica técnicas de aprendizaje automático y profundo para entender la evolución de las finanzas descentralizadas. Actualmente es data scientist en AGrowingData, donde participa en numerosos proyectos de análisis de datos e inteligencia artificial. Entre ellos destaca una plataforma de predicción de precios en el sector agroalimentario y CULTUREDMEAT, un proyecto de I+D de la convocatoria MISIONES de CDTi donde se investigan los cárnicos del futuro destinados a la prevención de cáncer de colon y dislipemias.
Cinco Publicaciones Destacadas
- M Grande, J Borondo Trust as a driver in the DeFi market: Leveraging TVL/MCAP bands as confidence indicators to anticipate price movements Finance Research Letters, 75, 106705 (2025)
- M Grande, F Borondo, JC Losada, J Borondo Anti-Persistent Values of the Hurst Exponent Anticipate Mean Reversion in Pairs Trading: The Cryptocurrencies Market as a Case Study Mathematics 12 (18), 2911 (2024)
- L Domingo, M Grande, F Borondo, J Borondo Quantifying the Uncertainty of Reservoir Computing: Confidence Intervals for Time-Series Forecasting Mathematics 12 (19), 3078 (2024)
- L Domingo, M Grande, F Borondo, J Borondo Anticipating food price crises by reservoir computing Chaos, Solitons & Fractals 174, 113854 (2023)
- L Pérez-Sienes, M Grande, JC Losada, J Borondo The hurst exponent as an indicator to anticipate agricultural commodity prices Entropy 25 (4), 579, (2023)
